三、城投债利差影响因素的实证结果分析 宏观模型主要研究宏观经济形势对城投债市场的影响,在此基础上得出影响城投债利差的主要因素.考虑到gdp、cpi等宏观变量对每一只债券来说都具有数值的一致性,不宜采用面板数据进行分析,因此采用时间序列分析方法来对其进行

4.对上证指数收益率做初步时间序列分析 (1)直接用最后一个值作为测试集的预测值 sz_return=sz[['p_change']] #选取涨跌幅数据 train=sz_return[0:255] #划分训练集 test=sz_retur

使用时间序列分析对安源煤业和大有能源做配对交易 数据分析与数据挖掘技术

存不存在一时间序列一直做差分都是非平稳的 金融数据分析应用与案例讨论

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由表1可知,时间序列gyh和gdp的原序列都是非平稳的,但它们的一阶差分是平稳的,所以二者都为一阶单整i(1),可能存在协整关系,下面进行协整检验. (二)协整检验 协整(cointegration)分析理论是近年来处理非平稳经济时间序列之间长期均

r的极客理想、r数据分析:方法与案例详解、r语言的可视化完整版、r语言经典入门、r语言连接sql数据库、r语言实战 第2版、r语言文本挖掘、r语言与统计分析、r语言与网站分析、r语言做文本挖掘、机器学习与r语言、时间序列分析及应用:r语言(原书第2版)、统

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图表 4表达谱双向聚类 分析与讨论 1、对于时间序列数据的处理,这个相邻两组t检验的模型显然还是太过于简单, 2、geo下载下来的pro-seq数据是有作为内参对照的spikein数据,可以利用这些内参对照数据对数据进行归一化,将预处理做得更精

. 中国(1978年~2016年)人均gdp单位:美元 见 本文选用中国经济发展相对平稳的1978年至2016年人均gdp数据,选取简单时间序列平滑法,霍特指数平滑法,阻尼趋势指数平滑法。

单因子分析 对于因子分析,进行了4个维度的分析: ic序列分析、ic衰弱 数据获取与处理 对原始数据进行了剔除停牌、st、新上市、缺失值处理,同时做了去极值、标准化,中性化处理。

2)数据平稳性检验 自然对数转换为数据不改变原始变量之间的因果关系,并能使其线性化趋势, 消除时间序列中存在的异方差性现象,分别与gdp、第二产业产值比例,第一secundiparity 从业人员的比例自然对数转换“, 诱使”gdp 被记录为,lnx